La posición tendrá como Funciones:

• Diseñarás, desarrollarás y evolucionarás soluciones de Risk sobre Murex/MX.3, principalmente para procesos de Market Risk y Credit Risk.
• Analizarás requerimientos de Riesgos, Tesorería y Global Markets para traducirlos en soluciones técnicas dentro de Murex.
• Desarrollarás y mantendrás integraciones entre Murex y otros sistemas utilizando Java, SQL, XML, FpML y APIs.
• Participarás de punta a punta en los desarrollos, desde el análisis, configuración y desarrollo, hasta pruebas, debugging, despliegue y estabilización en producción.
• Coordinarás iniciativas técnicas con equipos de Engineering, Risk, perfiles cuantitativos y usuarios de negocio en distintas geografías.

Fundamentales: 

Conocimientos y Experiencia

• Escolaridad: Licenciatura.
• Experiencia: Experiencia previa de 3 a 5 años trabajando con Murex / MX.3 en componentes de Risk, Front Office y/o Middle Office.
• Dominio en desarrollo, configuración e integración de soluciones sobre Murex.
• Manejo de Java, SQL, XML, FpML, APIs e integración entre sistemas.
• Conocimientos en Market Risk y/o Credit Risk, procesos de mercados financieros y ciclo de vida de operaciones de Tesorería.
• Experiencia en testing, debugging, Git, CI/CD, gestión de releases y despliegues.
• Nivel de idioma: Inglés B2 (intermedio-avanzado).

Será un plus

• Formación o conocimientos adicionales en finanzas cuantitativas, matemáticas financieras, derivados y modelos de valoración.
• Manejo de herramientas de gestión como Jira y Confluence.

Principales Responsabilidades

• Analizar y dar seguimiento al desempeño de las carteras de crédito mayorista (Corporate & Investment Banking).
• Monitorear clientes clasificados en Stage 1, Stage 2, Stage 3, Watch List, Unlikely to Pay y Non-Performing Loans (NPL).
• Elaborar métricas, dashboards e indicadores para el seguimiento de la calidad de las carteras.
• Desarrollar reportes ejecutivos para la Dirección Local y equipos globales de Riesgos Holding.
• Analizar información financiera, calificaciones crediticias e indicadores de deterioro para identificar riesgos potenciales.
• Apoyar el seguimiento de operaciones de financiación estructurada (Project Finance) y otras operaciones complejas de crédito corporativo.
• Explotar bases de datos mediante herramientas analíticas para generar información confiable y oportuna.
• Participar en la elaboración de análisis que respalden la definición de estrategias de gestión de cartera y mitigación de riesgos.

¿Qué estamos buscando?: 

Conocimientos y Experiencia

• Licenciatura en Actuaría, Economía, Finanzas, Matemáticas, Ingeniería o carreras afines.
• Experiencia mínima de 5 años en Riesgo de Crédito Mayorista, Corporate Banking, Structured Finance, Project Finance o áreas afines.
• Experiencia en análisis y seguimiento de carteras de crédito corporativo.
• Inglés avanzado (nivel C1), con capacidad para participar en reuniones y elaborar documentación técnica

Buscamos profesionales con experiencia comprobable en:

• Riesgo de Crédito Mayorista.
• Corporate & Investment Banking (CIB).
• Project Finance y/o Structured Finance.
• Análisis de calificación crediticia.
• IFRS 9.
• Stage 1, Stage 2 y Stage 3.
• Watch List.
• Non-Performing Loans (NPL).
• Expected Credit Loss (ECL) o pérdida esperada.
• Elaboración de reportes ejecutivos e indicadores de riesgo.
• SQL para explotación y análisis de datos.
• Excel avanzado.

Será un plus contar con experiencia en: 

• Python o R para análisis de datos.
• Herramientas de Business Intelligence (Power BI, MicroStrategy, QuickSight, Google Data Studio o similares).
• Automatización de reportes.
• Portfolio Management.
• Procesos de reestructuración o monitoreo de operaciones deterioradas.
• Herramientas corporativas de análisis de riesgo.

La posición tendrá estas funciones: 

• Participarás en el análisis funcional y técnico de Algorithmics, identificando las funcionalidades, procesos, datos e integraciones a migrar, sustituir o eliminar.
• Desarrollarás y adaptarás soluciones tecnológicas enfocadas en Market Risk, Financial Markets y Tesorería utilizando Java, SQL, XML y FpML.
• Coordinarás la integración entre sistemas mediante APIs, mensajería, procesamiento batch, ficheros e interfaces en bases de datos Oracle/SQL.
• Trabajarás con información sobre operaciones, posiciones, market data, valoración, curvas, sensibilidades, escenarios y métricas de riesgo junto a equipos de Engineering, Risk, Global Markets y Front Office.
• Ejecutarás pruebas funcionales, de integración, regresión y UAT, asegurando el debugging y la validación de equivalencia de resultados entre plataformas.

Fundamentales:

• Escolaridad: Licenciatura (titulado/a o pasante).
• Experiencia: De 3 a 5 años de experiencia en desarrollo o implantación de soluciones tecnológicas vinculadas a Financial Markets, Market Risk, Tesorería, Capital Markets o Corporate & Investment Banking (perfil Expert/Senior Expert).
• Idiomas: Inglés (nivel intermedio/avanzado).
• Lenguajes y bases de datos: Java y SQL/Oracle.
• Formatos y protocolos: XML y/o FpML.
• Arquitectura e integración: APIs, mensajería, procesamiento batch e interfaces.
• Entornos y herramientas: Linux/Unix, Git, CI/CD, testing y debugging.
• Dominio funcional: Market Risk, Financial Markets y Tesorería (posiciones, valoración, market data, sensibilidades y métricas de riesgo).

Conocimientos deseables:

• Experiencia previa con IBM Algorithmics o plataformas similares de Risk/Capital Markets (ej. Murex, Calypso).
• Participación en proyectos de migración, transformación o decomiso de plataformas financieras legacy.