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La posición tendrá estas funciones: 

• Comprender el alcance del proyecto e identificar la existencia de impactos en los diferentes ejes de responsabilidad de riesgos: valoración, riesgo de mercado, riesgo de contrapartida, AVAs, xVAs, entre otros.
• Coordinar internamente con los equipos de riesgos para ejecutar los requerimientos.
• Elaborar y mantener el plan del proyecto, gestionar los imprevistos, dependencias y el camino crítico.
•  Participar activamente en los comités de seguimiento y ejecución del proyecto, derivando internamente cualquier tema relevante a los representantes de disciplina y/o proceso.
• Asumir la responsabilidad de algunas de las acciones y análisis relacionados con el proyecto cuando sea necesario.
• Interactuar con otros equipos y áreas, tanto locales como de Holding, para garantizar la correcta implementación de los requerimientos establecidos.

Fundamentales:  

• Formación:
  • Lic. o Ing. en Economía, Administración de Empresas o afín.

   

  Experiencia:

  • Mínimo 4 años de experiencia y conocimiento de los mercados y productos financieros, entornos regulatorios y ejecución de proyectos.
  • Conocimiento de derivados.
  • Entornos regulatorios en frtb/mx3.

   

  Otros conocimientos:

  • Conocimientos de programación (Python preferentemente, SQL, R) y uso de MS Office (Excel, Word, Powerpoint).
  • Conocimientos de herramientas de Global Markets (Murex/Star), capacidad en analítica de datos en plataformas nextgen del banco (Datio/ADA) y herramientas de BI.
  • Inglés Avanzado.

La posición tendrá estas funciones: 

• Desarrollo de modelos cuantitativos para valoración y gestión de riesgos asociados a XVA y FRM.
• Diseño de metodologías y técnicas numéricas en colaboración con el equipo QBS.
• Soporte diario al negocio en el uso de herramientas de pricing y trading desarrolladas por el equipo.
• Optimización de tiempos de cálculo mediante mejoras en metodología, software y hardware.
• Refuerzo de la robustez de los modelos de valoración utilizados en la entidad.
• Colaboración con Riesgos y otras unidades en el proceso de validación y aprobación de modelos.
• Coordinación con Desarrollo Cuantitativo para asegurar la implementación eficiente de los modelos en sistemas internos.
• Integración y validación de nuevas librerías en el entorno de pruebas para futuros despliegues.
• Asistencia a las mesas de GM y Riesgos en el uso e interpretación de modelos de valoración.
• Resolución de dudas y problemas técnicos relacionados con la metodología y aplicación de modelos.
• Alineación de métricas y metodologías de riesgo en coordinación con la unidad de Riesgos.
• Convergencia hacia métricas comunes de medición de riesgos en Global Markets.
• Adaptación de modelos y herramientas para satisfacer necesidades específicas de mercados en LATAM.
• Colaboración directa con mesas de Colombia, Chile, Perú, Argentina y Venezuela para el desarrollo de soluciones locales.

Fundamentales:  

• Título de Máster en Matemáticas, Física, Ingeniería o Economía con enfoque cuantitativo
• Un título de Máster en Finanzas Cuantitativas es valorado positivamente.
• Se valora disponer doctorado,  aunque no es un requisito indispensable.
• Experiencia
  • Experiencia laboral en XVA y/o en el ámbito de Mercados Financieros es valorada pero no es un requisito indispensable, por lo menos 1años.
  • Se valorará positivamente contar con experiencia en modelos de valoración.
• Conocimientos indispensables
  • Sólida formación en matemáticas, estadística o física es necesario.
  • Se valorará el conocimiento de finanzas cuantitativas, la experiencia en modelos de valoración y en programación (C++, Python, .Net) al menos 3 años.

La posición tendrá estas funciones: 

• Actuar como principal punto de contacto/interlocución de riesgos en la ejecución e implantación de proyectos.
• Comprender el alcance del proyecto e identificar la existencia de impactos en los diferentes ejes de responsabilidad de riesgos: valoración, riesgo de mercado, riesgo de contrapartida, AVAs, xVAs, entre otros.
• Coordinar internamente con los equipos de riesgos para ejecutar los requerimientos.
• Elaborar y mantener el plan del proyecto, gestionar los imprevistos, dependencias y el camino crítico.
• Participar activamente en los comités de seguimiento y ejecución del proyecto, derivando internamente cualquier tema relevante a los representantes de disciplina y/o proceso.
• Asumir la responsabilidad de algunas de las acciones y análisis relacionados con el proyecto cuando sea necesario.
• Interactuar con otros equipos y áreas, tanto locales como de Holding, para garantizar la correcta implementación de los requerimientos establecidos.
• Seguimiento de los modelos de riesgos. Analizar el impacto de cambios en los mismos y contribuir en el desarrollo de nuevos modelos o requerimientos.
• Apoyo al equipo de monitoring en la configuración de las herramientas empleadas en la medición del riesgo de mercado.

Fundamentales:  

• Formación:Lic. o Ing. Economía, Administración de empresas o a fín.Deseable posgrado y certificaciones (FRM, CFA).

   

  Experiencia:

  • Mínima de 8 años de experiencia en riesgos de mercado, conocimiento de los mercados y productos financieros y entornos regulatorios y ejecución de proyectos.
  • Conocimiento de derivados.
  • Entornos regulatorios en frtb/mx3.

   

  Otros conocimientos:

  • Conocimientos de programación (Python preferentemente, SQL, R) y uso de MS Office (Excel, Word, Powerpoint).
  • Conocimientos de herramientas de Global Markets (Murex/Star), capacidad en analítica de datos en plataformas nextgen del banco (Datio/ADA) y herramientas de BI.
  • Inglés Avanzado (C1)

La posición tendrá estas funciones:

• Desarrollo de modelos cuantitativos para valoración y gestión de riesgos asociados a XVA y FRM.
• Diseño de metodologías y técnicas numéricas en colaboración con el equipo QBS.
• Soporte diario al negocio en el uso de herramientas de pricing y trading desarrolladas por el equipo.
• Optimización de tiempos de cálculo mediante mejoras en metodología, software y hardware.
• Refuerzo de la robustez de los modelos de valoración utilizados en la entidad.
• Colaboración con Riesgos y otras unidades en el proceso de validación y aprobación de modelos.
• Coordinación con Desarrollo Cuantitativo para asegurar la implementación eficiente de los modelos en sistemas internos.
• Integración y validación de nuevas librerías en el entorno de pruebas para futuros despliegues.
• Asistencia a las mesas de GM y Riesgos en el uso e interpretación de modelos de valoración.
• Resolución de dudas y problemas técnicos relacionados con la metodología y aplicación de modelos.
• Alineación de métricas y metodologías de riesgo en coordinación con la unidad de Riesgos.
• Convergencia hacia métricas comunes de medición de riesgos en Global Markets.
• Adaptación de modelos y herramientas para satisfacer necesidades específicas de mercados en LATAM.
• Colaboración directa con mesas de Colombia, Chile, Perú, Argentina y Venezuela para el desarrollo de soluciones locales.

Fundamentales:  

• Escolaridad: Título de Máster en Matemáticas, Física, Ingeniería o Economía con enfoque cuantitativo. Un título de Máster en Finanzas Cuantitativas es valorado positivamente. Se valora disponer doctorado,  aunque no es un requisito indispensable.
• Experiencia:Experiencia laboral en XVA y/o en el ámbito de Mercados Financieros es valorada por lo menos 6 años.Se valorará positivamente contar con experiencia en modelos de valoración.

• Conocimientos técnico

Sólida formación en matemáticas, estadística o física es necesario

Se valorará el conocimiento de finanzas cuantitativas, la experiencia en modelos de valoración y en programación (C++, Python) al menos 5 años

Sólidos Conocimientos en Valoración de Derivados, Procesos de Montecarlo, Lema de Ito, Cálculo Estocático, Simulación de equity.

• Idiomas: Inglés Avanzado